Arbitraż kryptowalutowy - opis, rodzaje i strategie

Głównym zadaniem przedsiębiorcy jest przekształcenie jego ryzyka w zyski. Opracowano wiele strategii handlowych, a arbitraż jest uważany za jeden z najpopularniejszych. Jest to strategia niskiego ryzyka, z której zysk zależy przede wszystkim od znajomości finansów, racjonalności i skuteczności działań.

Co to jest arbitraż kryptowaluty

Arbitraż kryptowalutowy jest rodzajem strategicznego handlu zasobami cyfrowymi, który wymaga sekwencyjnego zawierania łańcucha logicznie powiązanych transakcji, aby natychmiast osiągnąć zysk z różnicy stóp.

W handlu arbitrażowym nie ma potrzeby śledzenia trendów rynkowych i grafikikursukażdej kryptowaluty. Zadaniem przedsiębiorcy jest przekształcenie bieżącej różnicy w wartości i sprzedaży aktywów w jego zysk, podczas gdy on wie z góry, jaki zysk otrzyma po zakończeniu transakcji.

Ta strategia nie wiąże się wyłącznie z ryzykiem rynkowym. Arbiter musi brać pod uwagę tylko ryzyko techniczne. Na przykład niepowodzenie operacji wymiany kryptowaluty lub długi przepływ transakcji może prowadzić do utraty zysku z zamierzonej transakcji.

Również handel arbitrażem wymaga szybkości reakcji. Rentowność transakcji może bezpośrednio zależeć od tego, jak szybko arbiter ma czas na przekazanie zakupionego składnika aktywów.

Ważną rolę w rentowności handlu arbitrażowego odgrywa właściwy dobór narzędzi i racjonalność działań. Należy wziąć pod uwagę prowizje, metody wpłat i wypłat środków, szybkość transakcji.

NiektóreOgraniczenia dotyczące uzupełniania i wypłacania depozytów z giełd papierów wartościowych mogą stworzyć warunki przynoszące maksymalne korzyści, ale nie wszystkie z nich pozwalają na dobry interes. Tak więc po wymianie Golixa na jedną monetę PTS otrzymał 28 tysięcy dolarów, podczas gdy jego średni koszt na innych giełdach wahał się od 8000 $ za 1 BTC. Taki paradoks wartości można wyjaśnić faktem, że możliwe jest wypłacanie pieniędzy z tej platformy handlowej wyłącznie na rachunek bankowy Zimbabwe, a wysyłanie pieniędzy za granicę jest całkowicie niemożliwe.

W przypadku handlu giełdowego arbitrzy dodatkowo wykonują kilka ważnych misji. Dzięki takim transakcjom poziom aktywów cyfrowych jest wyrównany, tworzona jest dodatkowa płynność, a rynek kryptowalut jest doprowadzany do jednolitego konsensusu co do wartości aktywów.

Arbitraż na kryptowalutach giełdowych jest podzielony na trzy główne typy:

wewnątrz arbitraż;
arbitraż między giełdami kryptowalut;
arbitraż statyczny.

Arbitraż wewnętrzny

Arbitraż wewnętrzny jest przeprowadzany w ramach jednej wymiany kryptowalut i polega na zarabianiu na niewłaściwych notowaniach giełdowych. Zjawisko to jest możliwe dzięki temu, że administracja giełdą kryptowalut nie zawsze ma czas na zaostrzenie kosztu kryptowalut do średniej na rynku. Najczęściej błędne cytaty występują w parach kryptowalut iFiat .

Zadaniem przedsiębiorcy w tym przypadku jest stworzenie i wykonanie łańcucha transakcji, które przyniosą mu zysk. Na przykładwpłać 1000 USD na giełdę, kup 1428 monet Ripple, wymień Ripple na 142 żetony EOS, które z kolei zostaną wymienione na 1040 $. Ten program był istotny w zeszłym roku. Zysk dla łańcucha transakcji wyniósł 40 USD, podczas gdy przedsiębiorca niczego nie ryzykował i mógł obliczyć dochód z góry.

Ten schemat jest dość prosty i przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę tylko dwa ważne aspekty:

administracja giełdy postara się jak najszybciej zidentyfikować i wyeliminować tak zwane okno arbitrażowe, więc czas jego istnienia może się wahać od kilku minut do kilku godzin;
Niektóre giełdy wdrożyły system zapobiegania handlowi wewnątrz arbitrażem: zarząd giełdy celowo opóźnia realizację zleceń na 10-20 minut, a fakt ten należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy transakcyjnej.

Cross-Exchange Arbitration

Klasyczny schemat handlu arbitrażowego między łańcuchami obejmuje łańcuch mniejszej liczby transakcji, ale kilka platform obrotu już bierze udział w tym procesie, co utrudnia zadanie przedsiębiorcy. Aby osiągnąć zysk, arbiter powinien:

wybierz platformę z niską stawką kryptowaluty i dokonaj zakupu;
, aby przynieść zakupioną kryptowalutę do giełdy z wyższą ofertą na dany składnik aktywów;
sprzedać kryptowalutę po kursie wymiany i „umieścić” różnicę w kieszeni.

Na przykład na EXMO Exchange token XPR kosztuje 0,7 USD. Aktualna stawka za wymianę na giełdzie BitFit wynosi 0,74 USD. Więc kupując 1000 żetonów na EXMO i sprzedającna BitFit, arbiter może otrzymać 40 $ w zaledwie dwóch transakcjach.

W tym przypadku konieczne jest uwzględnienie wszystkich prowizji, które będą musiały zostać zapłacone, a mianowicie prowizji za zdeponowanie i wypłatę środków na giełdach i za transakcje handlowe.

Możliwy jest również bardziej złożony arbitraż międzygrupowy, który obejmuje oddzielenie aktywów w co najmniej dwóch platformach obrotu i ciągłe monitorowanie rynku. Skomplikowany arbitraż giełdowy obejmuje nie tylko różnicę między stawkami kryptowaluty na różnych giełdach, ale również zysk z arbitrażu wewnętrznego.

Arbitraż statyczny

Ostatni rodzaj handlu arbitrażowego jest dość skomplikowany i będzie odpowiadał głównie handlowcom z doświadczeniem. Istota arbitrażu statycznego polega na różnicy kosztów między skorelowanymi kryptowalutami. Na przykład, Bitcoin i Litecoin są skorelowane, to znaczy statycznie ze sobą powiązane, a gdy wartość jednego składnika wzrasta, kurs drugiego z reguły maleje.

Na przykład, gdy stopa Bitcoin w stosunku do Lightcoin gwałtownie spada, doświadczeni handlowcy kupują BTC po najniższej cenie, a następnie sprzedają na giełdzie po wyższym koszcie.

Często różnica między skorelowanymi parami nie jest zbyt wysoka i po prostu pokrywa koszty prowizji handlowych, ale są też sytuacje, w których występuje dość znaczna różnica w stawkach. W tej metodzie najważniejsze jest dokładne określenie momentu zmiany trendu.

Zalety i wady arbitrażu kryptowaluty

Wśród wszystkichIstnieje kilka głównych zalet handlu arbitrażowego:

Prędkość.Arbiter otrzymuje swój zysk natychmiast po zakończeniu logicznego łańcucha działań. Zwykli handlowcy muszą wymyślać sytuacje rynkowe, kupować aktywa i czekać, aż sytuacja na rynku się zmieni.
Minimalne ryzyko.Handlując tą strategią, przedsiębiorca może określić swój dochód przed dokonaniem transakcji, podczas gdy inni muszą polegać na prognozach i sporcie. Zdaniem ekspertów, w najgorszym przypadku, w przypadku nieudanych transakcji arbitrażowych, możesz stracić około 10% zainwestowanych środków, a to znacznie mniej niż w innych strategiach handlowych.
Lekkość.Strategia arbitrażowa jest odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych handlowców. W tym przypadku nie można nawet mieć dogłębnej znajomości rynku, nie być w stanie obliczyć okularów i złożyć zamówienia. Wystarczy zidentyfikować okno arbitrażu i wykorzystać tę chwilę. Zasadniczo nie ma progu finansowego na wejście. Możesz zacząć handlować z minimalną inwestycją i stopniowo zwiększać możliwości handlowe.

Umowy arbitrażowe są uważane za jedne z najbardziej ryzykownych. Zadaniem handlowca jest tylko właściwe zarządzanie swoimi finansami, obliczenie rzeczywistego zysku z transakcji i nie zapomnij uwzględnić w obliczeniach wszystkich powiązanych wydatków na prowizji, aby obliczyć zysk netto z łańcucha transakcji. Ale tutaj też nie było wad. Obejmują one:

Pracochłonność.Niezależnie od tego, jak prosta może brzmieć strategia, w rzeczywistości wiąże się to z ogromną liczbą powiązanych działań. Przedsiębiorca musi wybrać odpowiednie narzędzia, stale monitorować notowania na różnych giełdach, szybko obliczać rentowność transakcji i stale przekazywać pieniądze i aktywa między sobą.
Kapitał początkowy.Transakcje arbitrażowe można rozpocząć od kwot minimalnych, ale zysk z transakcji bezpośrednio zależy od wielkości transakcji.
Ograniczenia.Często istnieją pewne ograniczenia związane z atrakcyjnym kosztem kryptowaluty na danej platformie transakcyjnej. Na przykład, moneta jest sprzedawana znacznie taniej, ale pozostało jej tylko kilkadziesiąt i nie przyniesie ona wysokich zysków, lub istnieją niewygodne sposoby deponowania i wypłacania środków na giełdzie, które nie pozwolą na sprzedaż z zyskiem na innej platformie.

Jak rozpocząć handel arbitrażem

Handel arbitrażowy powinien rozpoczynać się od wyboru platform obrotu. Przy wyborze giełdy kryptowalut ważne jest, aby zwrócić uwagę na następujące parametry:

zdolność do handlu w krajach WNP;
złożoność weryfikacji;
ograniczenia i metody deponowania i wypłacania środków;
dzienny limit obrotu;
prowizje od platform;
systemy przetwarzania zamówień na giełdach.

Platforma handlowa musi być wygodna i zrozumiała w użyciu, aby spełnić wszystkie wymagania przedsiębiorcy. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest rejestracja na każdej giełdzie, która będzie zaangażowana ipotrzeba także procesu weryfikacji.

Jako główna wymiana redaktorzy ProstoCoin jednogłośnie zalecająBinance . Na tej giełdzie istnieje duży wolumen obrotu, minimalne prowizje i wysokie stawki wypłat. Weryfikacja nie jest wymagana, jeśli nie planujesz przekroczyć limitu wypłat - 2 BTC dziennie.

Kolejnym krokiem jest wybór aktywów kryptowaluty, dla których możliwy jest handel arbitrażowy. Okna arbitrażu mają tendencję do szybkiego zamykania, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę szybkość transakcji i opłaty sieciowe za natychmiastowe transakcje. Na przykład nie zaleca się przesyłania środków do Bitcoin, ponieważ sieć jest mocno obciążona, a dla natychmiastowej transakcji będziesz musiał zapłacić cały zysk z transakcji.

Przed rozpoczęciem rzeczywistej wymiany handlowej należy dokładnie rozważyć wszystkie kwestie techniczne, zdecydować o narzędziach i kapitale handlowym.

Bot do arbitrażu kryptowalut

Handel arbitrażowy to dość żmudny proces, który wymaga ciągłych błędnych obliczeń i monitorowania kwotowań na różnych platformach obrotu. Początkujący arbitrzy mogą handlować od 8 do 9 godzin dziennie. Automatyzację handlu można uprościć za pomocą specjalnego oprogramowania.

Bot do handlu arbitrażowego musi spełniać następujące podstawowe wymagania:

praca ze wszystkimi giełdami kryptowalut;
zawierają skaner do analitycznego i prognostycznego obliczania transakcji;
prowadzi całodobowy monitoring rynku i niezależnieotwierać i zamykać transakcje, gdy spełnione są warunki rentowności.

Wersje zaawansowane są w stanie samodzielnie obliczać rentowność, otwierać i zamykać transakcje. W nich możesz ustawić parametry, według których operacje będą wykonywane automatycznie. Wszystko to znacznie ułatwia handel, ale powinieneś zrozumieć, że boty są płatne. Program jakości kosztuje od 15 USD miesięcznie i więcej.

Wskazówki dla początkującego arbitra

Handel arbitrażowy, a takżehandeljako całość, wymaga szczegółowej kalkulacji i nie jest zgodny z działaniami „przez dotyk”. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy łańcuch transakcji musi być szczegółowo obliczony, bez względu na to, jak opłacalne może się wydawać na pierwszy rzut oka.

Również w przypadku udanego handlu powinieneś przestrzegać kilku prostych zasad:

Konieczne jest wybranie w systemie aktywów kryptowaluty o wysokim wskaźniku transakcji, aby wyeliminować ryzyko niepowodzenia transakcji.
Konieczne jest szczegółowe przeanalizowanie kilku wybranych platform obrotu. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie opłaty, metody transferu i cechy algorytmu każdej wymiany. Według doświadczonych handlowców, biorąc pod uwagę odliczenie wszystkich prowizji, zysk netto z transakcji powinien wynosić co najmniej 3%.
Oblicz różnicę i zawrzyj transakcje tylko przy rentowności przekraczającej 8%, ponieważ wszystkie opłaty będą wynosić około 5% i ten próg jest niezbędny do osiągnięcia zalecanej rentowności transakcji.
Zwiększenie kapitału obrotowego. W przypadku początkowego obrotu wystarczy 100 USDmoże zostać wprowadzony do obiegu, ale jakiś czas zaleca się wysyłanie zysków w celu zwiększenia kapitału do obrotu, ponieważ im większy wolumen transakcji, tym większy zysk arbiter otrzymuje.
Należy nauczyć się rozpoznawać korzystne momenty. Z reguły targowanie odbywa się, gdy rynek jest spokojny, a sprzedaż następuje, gdy zaczyna się pośpiech. Aby to zrobić, przedsiębiorca musi śledzić najnowsze wiadomości z rynku kryptowalut, które wskażą momenty, w których pewne zdarzenia rezonansowe mogą zmienić główne trendy.